var vary

什么是VaR,是怎么计算的

1、VaR——给定置信水平a下的在险价值，即可能的损失上限。a——给定的置信水平。

2、粗略来说，VaR就是使用合理的金融理论和数理统计理论，定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量。VaR模型来自于两种金融理论的融合：一是资产定价和资产敏感性分析方法；二是对风险因素的统计分析。

3、VaR的字面解释是指“处于风险中的价值（Va1ue at Risk）”，一般被称为“风险价值”或“在险价值”，其含义是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。

4、VAR（Value at Risk）按字面解释就是“在险价值”，其含义指：在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。

5、计算VaR值公式为：P（ΔPΔt≤VaR）=a 以下是计算VaR值的基本流程：第一，计算样本报酬率。取得样本每日收盘价，并计算其报酬率，公式如下：其中R为报酬率、P为收盘价、t为时间。

VaR是什么的英文缩写

VAR是英文Video Assistant Refereevar的缩写var，也被称作“视频助理裁判”var，由现役裁判员担任，var他var的职责是通过回放视频向裁判员提供信息，协助裁判员纠正改变比赛走势清晰明显的错漏判，提高判罚的准确性。

若您指的是Value-Adder Reseller，意思为增值经销商，指一计算机销售商将各家不同的外围设备、主机及各种软件配件组合在一起达到某种特殊功能的产品，再将此产品推广到市面。温馨提示：以上解释仅供参考。

风险价值法英文缩写为VaR，VaR实际上是要回答在利率给定情况下，银行投资组合价值在下一阶段最多可能损失多少。在风险管理的各种方法中，VaR方法最为引人瞩目。

VAR是什么意思?

若您指的是Value-Adder Reseller，意思为增值经销商，指一计算机销售商将各家不同的外围设备、主机及各种软件配件组合在一起达到某种特殊功能的产品，再将此产品推广到市面。温馨提示：以上解释仅供参考。

var是方差：Variance ： 字头 Var。标准差是：Standard Deviation。

var指的是variable，直译是变量。在不同的领域，var有不同的意思，如计算机领域、金融领域、物理领域、工业领域、概率领域、音乐领域。

VAR（Value at Risk）按字面解释就是“在险价值”，其含义指：在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。

概率论VAR是表示概率分布中的方差。概率论中方差用来度量随机变量和其数学期望（即均值）之间的偏离程度。

var怎么计算

VaR——给定置信水平a下的在险价值，即可能的损失上限。a——给定的置信水平。

方差的计算公式如下：variance = Σ（deviation^2） / （n - 1）。（n为样本数量）样本的平均值越大，则每个个体与平均值之间的差距也就越大，从而使得方差变大。

参数模型法，它通过设定某种分布函数（如正态分布）来建立价格或收益率的模型，然后利用模型来计算VaR。这种方法比历史模拟法更加理论化，但是要求模型要符合实际情况，否则会导致误差。